Rácio de recompensa de risco forex pdf

Grupo de Treinamento Forex.

Quando você está negociando Forex ou qualquer outro mercado financeiro, você está envolvido principalmente no negócio de assumir riscos para ganhar recompensas. Basicamente, o cálculo do índice de recompensa de risco quantifica a quantidade de dinheiro que você está disposto a arriscar para obter um certo grau de lucro de um determinado negócio.

Se você é um trader de Forex iniciante, então há uma chance de você ter apenas uma idéia muito vaga do que significa calcular o risco com precisão. Mesmo um grande número de traders experientes não tem tempo para calcular corretamente o risco de recompensar a taxa de cada negociação antes de fazer um pedido com seu corretor Forex.

Nesta lição, exploraremos a idéia de risco para recompensar a taxa para que você possa entender melhor a importância desse conceito para sua estratégia geral de gerenciamento de dinheiro. Você aprenderá a calcular corretamente o risco versus recompensa em sua negociação como um profissional especializado.

Entendendo a Importância do Gerenciamento de Risco Forex.

Se você é um trader novato, então você pode ter a experiência de fazer inicialmente alguns lucros consistentes, apenas para ter aquele negócio ruim, que acabará com todos os lucros daqueles negócios lucrativos anteriores.

Este fenômeno não é muito incomum entre os comerciantes de Forex inexperientes, porque eles não entendem a importância do gerenciamento de risco de Forex.

A chave para se tornar bem sucedido como um comerciante de Forex é encontrar o equilíbrio certo entre quanto você arrisca por comércio para alcançar o lucro desejado que você está visando. Além disso, esse equilíbrio precisa ser realista e relevante para a estratégia técnica que você está aplicando.

Por exemplo, você decidiu aleatoriamente definir uma meta de lucro três vezes o seu stop loss inicial, uma taxa de risco para recompensa de 1: 3. Mas, e se a sua estratégia não for capaz de fornecer tal risco para recompensar a longo prazo? Nesse caso, você acabará perdendo dinheiro.

Por outro lado, se a sua estratégia de negociação é capaz de entregar operações com um risco de recompensa de 1: 5, mas você geralmente fecha o negócio uma vez que seu lucro atinge apenas duas vezes o seu stop inicial, você está sempre deixando dinheiro em a mesa.

Assim, você deve gastar muito tempo testando sua estratégia e tentar descobrir o lucro médio realístico que sua estratégia de negociação faz em cada negociação em relação ao stop loss que ela exige.

Só então você pode entender adequadamente a relação entre risco e recompensa e realizar com sucesso uma análise de recompensa de risco forex para sua estratégia de negociação específica.

Como Calcular Risco para Proporção de Recompensa

Nesta seção, vamos mergulhar na mecânica de como calcular a taxa de recompensa de risco. A fórmula para computar a relação risco versus recompensa é relativamente simples. Se você arrisca 50 pips em uma negociação e você define uma meta de lucro de 100 pips, então seu risco efetivo para recompensar a taxa para o negócio seria de 1: 2:

Seu risco (50 pips) por uma recompensa (100 pips) seria igual a: 1: 2 de risco de recompensa.

Também na negociação real, você precisa considerar o spread cobrado pelo seu corretor Forex para conduzir o risco e recompensar a análise de forma eficaz. Se você não prestar atenção ao spread, você acabará usando uma taxa de risco para recompensar seus negócios que não é completamente precisa.

Por exemplo, se você é um cambista que gosta de arriscar no máximo cinco pips por negociação e pretende ganhar cerca de dez pips de cada uma de suas negociações, e acha que está alcançando uma taxa de risco de recompensa de 1 para 2, pense novamente!

Se o seu corretor cobra 2 pips no EURUSD, então você está efetivamente arriscando (5 + 2 =) 7 pips para fazer (10 - 2 =) 8 pips de lucro, o que significa que seu risco líquido para recompensar a taxa é de apenas 1: 1.14 não 1: 2 que você assumiu incorretamente porque você não levou em conta os custos de transação.

Então, essencialmente baseado neste exemplo, Seu risco (7 pips) para uma recompensa (8 pips) seria igual a: rácio de recompensa de risco de 1:14. Você não precisa ser um gênio da matemática para descobrir que exigiria uma taxa de ganho muito maior para compensar esse enorme risco de recompensar a diferença de razão devido a spreads, certo?

Embora o efeito dos spreads seja mais severo para os cambistas e day traders, esse efeito geralmente fica mais diluído para os traders swing e os traders de posição que tendem a negociar em prazos mais altos.

Imagine se você estivesse negociando moeda cruzada como GBPJPY, e seu corretor Forex cobra um spread de cinco pip. Um spread tão alto poderia facilmente distorcer o risco real de recompensar a taxa de seus negócios além do reconhecimento, especialmente se você definir as perdas em paradas limitadas e as metas de lucro enquanto estiver escalpelando.

Vamos agora olhar para o comércio de exemplo na figura 1 abaixo. Se calcularmos o risco de recompensar a taxa de uma negociação que tem 100 pips de perda stop e uma meta de lucro de 200 pips, desta vez, nosso cálculo deve produzir um resultado totalmente diferente. Vamos supor novamente que o spread para GBPJPY seja cinco pips.

(100 + 5 =) 105 pips de risco e (200 - 5 =) 195 pips de recompensa = 1: 1,85 rácio de recompensa de risco.

Figura 1: GBPJPY Swing Trade com Risco Líquido para Proporção de Recompensa de 1:85.

Como você pode ver, os spreads cobrados pelo seu corretor teriam um efeito minúsculo no cálculo do RVR, já que o risco de recompensar esse negócio permaneceria bastante alto, em 1: 1,85. Esta é uma das principais vantagens do maior tempo de negociação.

Assim, se você é um comerciante de swing ou comerciante de posição, em vez de um cambista ou comerciante de curto prazo, os efeitos negativos do spread como um custo de transação seria muito menor para sua linha de fundo.

Impacto da taxa de ganho no risco para o índice de recompensa.

Além de entender o risco geral de recompensar a taxa de sua estratégia de negociação, você também precisa descobrir o impacto da taxa de ganho, que é parte integrante do risco de recompensar a análise da relação. Se você já conhece o risco histórico de recompensar a relação entre sua estratégia de negociação e o teste de volta, existe uma fórmula simples que você pode aplicar para descobrir que tipo de taxa de ganho você precisará manter para permanecer rentável no longo prazo.

A fórmula para encontrar a taxa mínima de ganho é a seguinte:

Taxa de Vitória Requerida = 1 ÷ (1 + Risco Histórico para Proporção de Recompensa da sua Estratégia de Negociação)

Por exemplo, se você sabe que sua estratégia de negociação tem um risco esperado de recompensar a proporção de 1: 1 de um teste extensivo, então conectar isso na fórmula renderia o seguinte resultado:

1 ÷ (1 + 1) = 0,5, que é 50%.

Então, você precisa manter pelo menos 50% de taxa de ganho apenas para empatar. Com essa estratégia de negociação, se você mantiver uma taxa de vitória de 55%, deverá ser lucrativo no longo prazo. Mas, se a sua taxa de ganho cair para 49%, você pode ter certeza de que essa estratégia de negociação será prejudicada, o que significa que, independentemente do desempenho de curto prazo, no longo prazo, você perderá dinheiro.

No entanto, se a sua estratégia de negociação tiver uma taxa de ganho de apenas 50%, mas puder oferecer uma taxa de risco de recompensa de 1: 2 consistente, você acabará obtendo um retorno de 50% sobre seu investimento apenas arriscando 1% do seu capital em uma série de 100 negociações.

Se você já conhece a taxa de ganhos do seu sistema de um backtesting extenso, mas ainda assim descobrir que tipo de risco de recompensa você precisará para permanecer lucrativo no longo prazo, então você pode aplicar outra fórmula para descobrir o risco necessário proporção de recompensa.

A fórmula para determinar o risco mínimo requerido para recompensar a taxa é a seguinte:

Risco Mínimo Requerido para Rácio de Recompensa = (1 ÷ Taxa de Vitórias Históricas da sua Estratégia de Negociação) - 1.

Por exemplo, se você sabe que a taxa histórica de ganhos da sua estratégia de negociação é de 40%, então, colocar isso na fórmula produziria o seguinte resultado:

Assim, para permanecer lucrativo a longo prazo com essa estratégia de negociação, você precisa manter um risco de recompensar a relação de pelo menos 1: 1,5, o que significa, por exemplo, que se você definir um stop loss de 100 pips, sua meta de lucro deve ser pelo menos 150 pips.

Como você pode ver agora, a taxa de ganhos de sua estratégia de negociação desempenha um papel vital na equação geral de recompensa de risco.

Usando ferramentas de terceiros para definir risco e recompensa.

Calcular manualmente o risco para recompensar a taxa pode parecer um processo tedioso às vezes.

Você pode usar uma calculadora simples para encontrar o risco efetivo para recompensar a taxa de seus negócios, ou você pode usar várias ferramentas para simplificar o processo, incluindo uma planilha do Microsoft Excel ou uma calculadora de recompensa de risco FX on-line.

No entanto, além disso, há uma maneira muito mais fácil de fazer o cálculo de RVR se você estiver usando um software de gráficos como o MetaTrader 4.

Se você pesquisar por "indicador de recompensa de risco mt4" no Google, encontrará alguns indicadores personalizados codificados por colegas comerciantes que são generosos o suficiente para oferecê-los como um download gratuito.

Além disso, há uma ferramenta interna na maioria dos softwares de gráficos, incluindo o MetaTrader 4, ou seja, a ferramenta de retração Fibonacci que você pode usar para calcular efetivamente o risco de recompensar a taxa de seus negócios.

Usando a ferramenta de retracement de Fibonacci para calcular o risco para a taxa de recompensa.

Enquanto a maioria dos comerciantes Forex usa a ferramenta de retração Fibonacci para calcular os níveis de Fibonacci de uma oscilação de preço significativa, com ligeira modificação nos níveis de retracement, você pode usá-lo para identificar visualmente o risco de recompensar as taxas também.

Figura 2: Modifique a Ferramenta de Retrocesso de Fibonacci com os Níveis Personalizados.

No MetaTrader 4, você pode adicionar níveis de extensão personalizados como 2, 3, 4 ... e assim por diante. Apenas rotule o nível de extensão 2 como RR 1, 3 como RR 2 e 4 como RR 3 conforme mostrado na figura 2. Observe que esses níveis não representariam as proporções de Fibonacci e serviriam apenas como um lembrete visual sobre o risco potencial de recompensar o preço níveis do comércio que você está prestes a realizar.

Figura 3: Plotar a Ferramenta de Retrocesso de Fibonacci para Encontrar o Risco Potencial para os Níveis de Recompensa no Gráfico.

Em seguida, plote a ferramenta de retracement de Fibonacci de cabeça para baixo, onde o nível 100 será seu ponto de entrada, e o nível 0 será seu stop loss.

Na figura 3, plotamos a ferramenta de retração de Fibonacci com níveis de extensão personalizados em uma barra de destaque, onde a entrada era a altura da barra e a perda de parada era na mínima da barra. Como você pode ver no gráfico de preços, o nível de extensão 2 serviu como o risco efetivo para recompensar a razão de 1 e o nível de extensão 3 serviu como o risco efetivo para a taxa de recompensa de 2.

Usando a ferramenta de retração Fibonacci com esses níveis personalizados, você pode visualizar facilmente a que nível de preço seu negócio produzirá um risco específico para recompensar a taxa. Muito legal, certo?

Conclusão.

Não é tão difícil dominar a idéia de risco para recompensar a relação, uma vez que você entende o básico de como ela funciona.

Mas, muitos comerciantes profissionais tendem a usar o risco para recompensar a proporção um pouco diferente do que alguns novos operadores de Forex. Primeiro, os traders profissionais de Forex geralmente nem sempre aderem a qualquer risco predeterminado de recompensar a taxa, que muitos livros populares de trading defendem. Esses traders tomaram o tempo para fazer um backtest completo de seus instrumentos de negociação preferidos para descobrir a taxa histórica de ganho de sua estratégia baseada em vários riscos para recompensar as taxas.

Em vez de fixar um risco aleatório para recompensar o rácio como 1: 3 ou 1: 2, os traders experientes tendem a utilizar uma análise de dados extensiva para definir que rácio de risco de recompensa é adequado para uma determinada estratégia de negociação.

Além disso, os traders profissionais de Forex entendem que apenas definir uma meta de lucro grande e uma pequena perda de parada não lhes dá uma razão válida para entrar em negociações otimizadas. Em vez disso, os traders experientes julgam cada negociação com base em seu próprio mérito e só abrem o negócio uma vez que todos os seus critérios estratégicos tenham sido atendidos.

Independentemente de como você calcula o risco para recompensar a proporção, seja manualmente usando uma calculadora antiga ou outro método preferido, é imperativo que você reserve um tempo para acessar o risco versus a recompensa antes de iniciar qualquer negociação em potencial.

Portanto, sugiro que, primeiro, você tente entender corretamente a relação entre risco de recompensa com sua estratégia de negociação específica. Então, você deve gastar o tempo necessário conduzindo extensos backtests para descobrir o melhor risco para recompensar a taxa para o seu método em particular.

Depois de encontrar uma combinação adequada, calcule a respectiva taxa mínima de ganhos com base na taxa de risco para recompensa, de modo que você possa ficar de olho nessas métricas.

Leve sua negociação para o próximo nível, acelere sua curva de aprendizado com o meu programa gratuito de treinamento em Forex.

Risco para recompensar a definição e explicação da negociação do rácio.

Como estabelecer e usar uma relação risco / recompensa na negociação.

O risco do índice de recompensa é usado para avaliar o potencial de lucro de um comércio em relação ao seu potencial de perda. Para atingir o risco / recompensa de um negócio, tanto o risco quanto o potencial de lucro de um negócio devem ser definidos pelo comerciante. O risco é determinado usando uma ordem stop loss, em que o risco é a diferença de preço entre o ponto de entrada da negociação e a ordem de stop loss. Uma meta de lucro é usada para estabelecer um ponto de saída, caso o negócio se mova favoravelmente.

O lucro potencial para o comércio é a diferença de preço entre a meta de lucro e o preço de entrada.

Se um trader comprar ações a US $ 25,60, colocar um stop loss em US $ 25,50 e uma meta de lucro em US $ 25,85, o risco no trade é de US $ 25,10 eo potencial de lucro é de US $ 0,25.

O risco é então comparado ao lucro para criar a razão: risco / recompensa & # 61; US $ 0,10 / US $ 0,25 & # 61; 0,4

Se a proporção for maior que 1,0, isso significa que o risco é maior que o potencial de lucro no negócio. Se a proporção for menor que 1,0, o potencial de lucro é maior que o risco.

Cavando mais fundo na relação risco / recompensa.

Isoladamente, parece que baixo risco / razões de 0,1 ou 0,2 seriam melhores, mas isso não é necessariamente o caso. Os comerciantes também devem considerar as chances de que sua meta de lucro seja atingida antes de sua perda de parada. Você pode tornar qualquer negócio atraente, colocando sua meta de lucro muito longe do ponto de entrada, mas com que frequência o mercado alcançará esse objetivo antes de alcançar o nível de stop loss mais próximo?

Portanto, existe um ato de equilíbrio entre transações que oferecem mais lucro do que risco, mas onde o comércio ainda tem uma chance razoável de atingir o alvo antes do stop loss. Para a maioria dos day traders, as taxas de risco / recompensa geralmente ficam entre 1,0 e 0,25, embora haja exceções. Comerciantes de dia, swing traders e investidores devem se afastar de negócios onde o potencial de lucro é menor do que o que eles estão colocando em risco (risco / recompensa maior que 1,0).

Há oportunidades favoráveis ​​suficientes disponíveis que há pouca razão para assumir mais riscos por menos lucro.

Ao estabelecer o risco / recompensa para uma negociação, coloque o stop loss em um local lógico no gráfico de acordo com sua estratégia e, em seguida, coloque uma meta de lucro lógico com base em sua estratégia / análise. Esses níveis não devem ser escolhidos aleatoriamente. Quando as localizações de stop loss e profit target forem estabelecidas, somente então avalie o risco / recompensa do trade e decida se vale a negociação. Um erro comum é que os negociadores têm uma certa relação risco / recompensa (por exemplo, eles querem arriscar apenas US $ 0,05 e tentar fazer US $ 0,20) e você entra em qualquer lugar e coloca um stop loss de US $ 0,05 e uma meta de lucro de US $ 0,20 . Isso pode ocasionalmente funcionar, mas não é uma maneira ideal de negociar.

Para negociar de forma eficaz, temos um plano de negociação em vigor, que diz exatamente quando e onde você entra em uma negociação, e como, por que e onde e colocará seus níveis e metas de perda de parada sob várias condições de mercado. Em seguida, tenha uma regra que estipule que você só aceita negociações que produzem uma relação risco / recompensa de um determinado número ou menor.

Palavra final sobre o risco de recompensar o rácio.

Isoladamente, normalmente é melhor fazer negociações que tenham menores taxas de risco / recompensa, pois isso significa que o potencial de lucro supera o risco.

O risco / recompensa não precisa ser muito baixo para ser efetivo; qualquer coisa abaixo de 1,0 provavelmente produzirá melhores resultados do que transações com uma taxa de risco / recompensa maior que 1,0. O risco de recompensar o índice é frequentemente usado em combinação com algumas das outras taxas de gerenciamento de risco, como a taxa de ganho a perda (que compara o número de negociações vencedoras e perdedoras) e a porcentagem de equilíbrio (que dá o número de vencedores). comércios que são necessários para quebrar mesmo).

A taxa de risco para recompensa é também conhecida como: Rácio de Risco / Recompensa, Risco: Recompensa, Recompensa de Risco, Recompensa / Risco, Recompensa: Risco.

Day Trade Melhor Usando a Taxa de Ganhos e Rácios de Risco-Recompensa.

É & # 39; não apenas sobre ganhar, mas fazer seus vencedores valerem.

Parece que se você pudesse ganhar 70% dos negócios que você faz, você seria um operador lucrativo, mas esse não é o caso. Os comerciantes também precisam avaliar a qualidade de seus ganhos e perdas. Encontrar um equilíbrio entre as taxas de vitória e as taxas de risco-recompensa é crucial para o sucesso.

Day Trading Win Loss Ratio.

A maioria dos day traders concentra-se na taxa de ganho ou no índice de ganhos / perdas. O fascínio é chegar ao estágio em que quase todos os seus negócios são vencedores.

Não se deixe enganar, ter uma alta taxa de vitórias não significa que você será um profissional bem-sucedido ou lucrativo.

Sua taxa de vitórias é quantas negociações você ganha de todos os seus negócios. Por exemplo, se você fizer cinco transações por dia e ganhar três, sua taxa de ganhos diários será de 3/5 & # 61; 0,6 ou 60%. Se houver 20 dias de negociação no mês e você ganhar 60 de 100 negociações, sua taxa mensal de ganhos será de 60%.

A taxa de perda de vitórias é a sua vitórias dividida pelas suas perdas. No exemplo, suponha, por simplicidade, que 60 negócios foram vencedores e 40 foram perdedores (100 - 60). Isto pressupõe que não existiam & # 34; flat & # 34; comércios. A taxa de perda de ganhos é de 60/40 & # 61; 1.5. Isso significa que você está ganhando 50% do tempo a mais do que está perdendo. Uma taxa de perda de ganhos acima de 1,0, ou uma taxa de vitórias acima de 50%, é favorável, mas não é a única história.

Rácio de Risco-Recompensa do Dia de Negociação.

Uma relação risco-recompensa é o quanto você espera fazer em uma negociação, em relação a quanto você está disposto a perder.

Os comerciantes do dia querem entrar e sair do mercado rapidamente, aproveitando os padrões de curto prazo e os sinais de negociação. Isso normalmente significa que cada comércio terá um stop loss anexado a ele. O stop loss determina quantos centavos, ticks ou pips você está disposto a arriscar em um par de ações, futuro ou forex, respectivamente.

Suponha que você esteja disposto a arriscar US $ 0,10 em ações XZYZ, comprando a US $ 10,00 e colocando um stop loss em US $ 9,90.

Seu risco é fixado em US $ 0,10 (supondo que não haja derrapagem), mas você deve ser compensado por assumir esse risco com um lucro potencial também. Sua meta de lucro estabelece seu retorno esperado.

Suponha, com base em sua análise ou estratégia de negociação, que você acredita que o preço chegará a US $ 10,20, quando você terá lucro, resultando em um ganho de US $ 0,20.

Sua recompensa potencial é, portanto, duas vezes maior que seu risco potencial. Sua relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / US $ 0,20 & # 61; 0,5; Em outras palavras, seu risco é metade do seu ganho potencial.

Se você obtiver um lucro de US $ 10,10, o seu lucro e risco potencial são de US $ 0,10, então a relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / US $ 0,10 & # 61; 1,0. Se você obtiver lucro de US $ 10,05, seu risco potencial é de US $ 0,10, mas sua recompensa é de apenas US $ 0,05. Neste caso, o risco / recompensa aumenta para 2.0, mostrando que você está arriscando mais para ganhar menos.

Equilibrar a taxa de ganhos e recompensar os riscos no dia de negociação.

Os comerciantes do dia devem encontrar um equilíbrio entre a taxa de ganho e a recompensa de risco. Uma alta taxa de ganho não significa nada se o risco-recompensa for muito alto, e a grande relação risco-recompensa pode não significar nada se a taxa de ganho for muito baixa.

Considere estas diretrizes quando você começar a criar uma estratégia de negociação diária ou estiver procurando melhorar seus resultados de negociação diária:

Uma taxa de ganho maior significa que sua recompensa de risco pode ser maior. Você ainda pode ser rentável com uma taxa de vitória de 60% e uma recompensa de risco de 1,0. Você será mais lucrativo com uma taxa de 60% e uma recompensa de risco abaixo de 1,0. Uma baixa taxa de vitórias, 50% ou menos, exige que os vencedores sejam maiores que os perdedores para que você seja lucrativo. Você ainda pode ser lucrativo com uma taxa de vitória de 40% se o risco / recompensa for inferior a 0,6 (excluindo comissões). Idealmente, se a sua taxa de ganho for inferior a 50%, procure um risco / recompensa abaixo de 0,65, com a recompensa do risco diminuindo, mais a taxa de ganho cai. Quanto mais você perder, maiores serão seus vencedores quando vencer.

Dia de Negociação em seus picos.

Como os day traders negociam todos os dias em todos os tipos de condições (veja Com que frequência negociar), a maioria dos day traders deve procurar uma estratégia que lhes permita ganhar entre 50% e 70% do tempo.

Ganhar mais do que isso se torna cada vez mais difícil, com apenas um ganho adicional menor.

Esta taxa de ganho permite alguma flexibilidade na taxa de recompensa de risco. Esforce-se para ganhar um pouco mais dos vencedores do que dos perdedores; idealmente, os ganhos devem ser cerca de 1,5 vezes maiores que o risco - se o risco de $ 0,10 tentar fazer pelo menos $ 0,15. Esta relação risco / recompensa é de 0,67. Mantenha o risco / recompensa abaixo de 1,0, dessa forma, mesmo se você tiver um dia de folga, ganhando apenas 40% de seus negócios, você provavelmente ainda poderá obter um lucro diário.

Sua mistura ideal dependerá do seu estilo de negociação. Mas você não precisa de uma taxa de ganho muito alta ou de uma taxa de risco / recompensa super baixa para ter sucesso. Encontre um equilíbrio e lute pela consistência.

Para ver cenários de quanto você pode fazer como um day trader usando taxas de ganho simples e taxas de risco-recompensa, veja: Quanto os traders do dia de estoque de dinheiro fazem.

Rácio de risco / recompensa

O que é uma 'relação risco / recompensa'?

Muitos investidores usam uma relação risco / recompensa para comparar os retornos esperados de um investimento com o montante de risco assumido para capturar esses retornos. Este rácio é calculado matematicamente dividindo a quantia que o comerciante perderá se o preço se mover na direção inesperada (o risco) pela quantidade de lucro que o comerciante espera ter feito quando a posição é fechada (a recompensa).

Parou de fora.

Rácio Ganhos / Perdas

Relação atual.

QUEBRANDO 'Rácio de Risco / Recompensa'

Investir com um foco de risco / recompensa.

Os investidores costumam usar ordens de stop-loss quando negociam ações individuais para ajudar a minimizar perdas e gerenciar diretamente seus investimentos com um foco de risco / recompensa. Uma ordem de stop-loss é um gatilho de negociação colocado em uma ação que automatiza a venda do estoque de uma carteira se a ação atingir uma baixa especificada. Os investidores podem definir automaticamente ordens de stop-loss através de contas de corretagem e, normalmente, não exigem custos de negociação adicionais exorbitantes.

Considere este exemplo. Um comerciante compra 100 ações da XYZ Company por US $ 20 e coloca uma ordem stop-loss em US $ 15 para garantir que as perdas não excedam US $ 500. Suponha também que esse trader acredita que o preço da XYZ chegará a US $ 30 nos próximos meses. Nesse caso, o trader está disposto a arriscar US $ 5 por ação para obter um retorno esperado de US $ 10 por ação após o fechamento da posição. Já que o trader pode dobrar a quantia que arriscou, ela teria uma relação de risco / recompensa de 1: 2 naquele negócio em particular.

Usando a relação risco / recompensa para sua vantagem.

Investir com um foco de risco / recompensa para ações individuais usando ordens de stop-loss pode ajudar significativamente os investidores a administrar o risco global de seus investimentos. As ordens de stop-loss permitem aos investidores colocar um gatilho de venda em seus investimentos basicamente apenas no custo de negociação do bloco de negociação. Com esse mecanismo de negociação, os investidores podem manipular os índices de risco / recompensa para seu benefício, definindo uma relação de risco / recompensa específica de sua escolha por investimento.

Por exemplo, se um investidor conservador buscar uma taxa de risco / recompensa de 1: 5 para um investimento especificado, ele poderá usar a ordem de stop-loss para ajustar a relação risco / recompensa à sua especificação de investimento. Neste caso, no exemplo de negociação indicado acima, se um investidor tiver uma taxa de risco / recompensa de 1: 5 necessária para seu investimento, ele definiria a ordem de stop-loss em $ 18.

Rácios de Recompensa de Risco para Forex.

por Walker England.

Resumo do artigo: Antes de fazer uma troca, os comerciantes devem procurar conter seu risco. Aprenda os benefícios de usar as taxas de risco / recompensa para Forex.

É inevitável que um novo trader queira mergulhar de cabeça no mercado e entrar imediatamente em seu primeiro mercado Forex o mais rápido possível. Por mais tentador que isso possa ser, na maioria das vezes, os traders também vão esquecer o aspecto de gerenciamento de risco do mercado. sua idéia de tading. A gestão adequada do risco é imparcial a qualquer plano de negociação e permite-nos saber exatamente onde queremos sair do mercado no caso de o preço se voltar contra nós. Hoje, nos concentraremos na primeira etapa do gerenciamento de riscos por meio do melhor entendimento dos índices de risco / recompensa.

Aprenda Forex & ndash; EURGBP 4HR Range.

(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)

Então, o que exatamente é uma relação risco / recompensa e como se aplica à negociação Forex? Primeiro, uma relação risco / recompensa refere-se à quantidade de lucro que esperamos obter em uma posição, em relação ao que estamos arriscando no caso de uma perda. Conhecer essa proporção pode ajudar os comerciantes a gerenciar o risco, definindo expectativas para o resultado de um negócio antes da entrada. A chave aqui é encontrar uma relação positiva para sua estratégia. Dessa forma, aumentamos a margem de lucro quando estamos certos, em relação à quantia que perdemos se estivermos errados. Vamos olhar para um exemplo de uma relação positiva de risco / recompensa usando o gráfico EURGBP acima.

Acima, o gráfico representa um comércio de intervalo de amostra no gráfico EURGBP 4Hour. Os negociadores que procuram negociar uma negociação desta gama esperariam entrar no mercado à resistência de sobrecarga perto de .8575. Ao definir saídas numa gama de negociação, as paragens devem sempre ser definidas fora de um nível indicado de suporte ou resistência. Neste exemplo, as paradas são definidas acima da resistência atual próxima a .8625. Se o preço do evento ultrapassar o intervalo descrito, estaríamos esperando perder 50 pips nessa negociação. Para criar um rácio de Risco / Recompensa de 1: 2, precisaríamos de fazer pelo menos o dobro do lucro na posição, colocando ordens de limite perto do suporte em 0,8475. Agora que você está mais familiarizado com as taxas de Risco / Recompensa, veja exatamente por que elas são tão importantes.

Entender essas proporções pode realmente ajudar as pessoas a evitar o erro número um que os operadores cometem. Depois de analisar mais de 12 milhões de transações, os analistas da FXCMs conseguiram calcular que, enquanto a maioria dos negócios é fechada com lucro, as perdas ainda excedem em muito os lucros, pois os investidores correm mais risco de perder posições do que o ganho de um vencedor. Essa estatística mostra que a maioria dos traders está usando uma relação de risco / recompensa negativa, o que requer uma porcentagem de ganhos muito maior para compensar suas perdas. No gráfico acima, podemos ver que o lucro médio no EURGBP é de apenas 30 pips, enquanto a perda média está mais próxima de 51.

A maneira fácil de evitar esse cenário é usar no mínimo uma proporção de risco / recompensa de 1: 2, conforme mencionado em nosso exemplo. Isso maximiza os lucros em negociações vencedoras, enquanto limita as perdas quando um negócio se move contra você. Ao arriscar 50 pips para fazer uma recompensa de 100 pips no trade acima, estamos efetivamente invertendo essas estatísticas a nosso favor. Significando agora, nós só precisamos ter uma negociação vencedora para quaisquer dois perdedores dados para ser rentável até lucro líquido em nossa conta de negociação.

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

Para entrar em contato com Walker, envie um e-mail para instrutor @ dailyfx. Siga-me no Twitter em @WEnglandFX.

Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail de Walker, CLIQUE AQUI e insira suas informações de e-mail.

Procurando mais informações sobre gerenciamento de riscos? Faça o nosso curso gratuito de gerenciamento de risco e aprenda mais sobre como adicionar níveis de risco / recompensa a uma estratégia existente. Registre-se aqui para começar a aprender!

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Risco / recompensa & # 8211; O Santo Graal do Forex Trading Money Management.

Se você estivesse preso em uma ilha deserta e de alguma forma tivesse acesso à Internet, a um computador e a eletricidade, e você pudesse ter apenas um artigo educacional de negociação Forex para ler, este seria o artigo que você gostaria de ter…

Um simples fato de negociação Forex é que é um jogo de probabilidades, os comerciantes que aprendem a ver e pensar sobre configurações de comércio em termos de risco de recompensa, são aqueles que geralmente acabam fazendo dinheiro consistente no mercado Forex. Há algo a ser dito para o desenvolvimento de suas habilidades de negociação discricionária, já que ter um senso mais aguçado de identificar configurações de negócios bem definidas no lugar certo e no tempo é definitivamente um ingrediente necessário para o sucesso comercial. No entanto, é possível ganhar dinheiro consistente mesmo que suas habilidades de identificação de configuração comercial discricionária ainda não estejam totalmente maduras. O risco de recompensar os setups é o que dá a todos os investidores uma chance igual de ganhar dinheiro consistente, um entendimento completo do risco de recompensar e como ver as configurações do trade em termos de risco possível para uma possível recompensa, é a coisa mais próxima do “santo graal” negociação, e é uma das peças mais importantes do quebra-cabeça para negociação consistentemente rentável, perdendo apenas para ter a quantidade adequada de auto-disciplina e controle emocional.

• Desenhando níveis de risco / recompensa.

A primeira coisa que todos os operadores devem fazer ao identificar uma configuração de ação de preço, ou qualquer configuração de negociação, é calcular o risco que terão de assumir para dar à organização uma chance realista de trabalhar. Os comerciantes geralmente cometem um ou dois erros quando se trata de determinar o risco; eles ou definem a recompensa primeiro, o que é um erro nascido da ganância, ou eles colocam um stop loss na configuração que é muito próxima da entrada para dar ao trade uma chance de trabalhar fora.

Ao aprender a pensar em probabilidades e a ver o mercado em termos de risco de recompensa, é necessário calcular primeiro o risco em uma configuração de negociação e, em seguida, calcular a recompensa como um múltiplo do valor que você tem em risco. Concentrando-se primeiro no risco, em vez da recompensa, você está se tornando mais consciente do risco envolvido em cada configuração de negociação, em vez de ficar obcecado com o tamanho de uma recompensa que pode ganhar, como muitos traders fazem. Isso também o transformará em um “gerente de risco”, ao invés de um “trader”, os melhores traders do mundo sabem que lucros comerciais consistentes vêm como resultado do gerenciamento efetivo de riscos, então considere-se um gerente de risco a partir de agora.

A próxima coisa a fazer depois de ter identificado uma configuração de comércio de alta qualidade e marcado o nível de risco em seu gráfico, é marcar os níveis de recompensa como múltiplos de seu risco. Você quer traçar uma linha em 1 vez o seu risco, 2 vezes o risco e 3 vezes o risco. Estes são os níveis de recompensa com os quais você se preocupará principalmente, caso opte por usar uma parada móvel, você pode usar esses níveis de risco 1, 2 e 3 vezes para iniciar o processo de trailing, veja a seção “trailing stops” abaixo para mais .

Exemplos de como desenhar níveis de risco / recompensa:

Primeiro, identificamos uma configuração de negociação de ação de preço de alta qualidade, no gráfico abaixo, estamos olhando para o gráfico de 1 hora do EURUSD desta semana. Um sinal de venda de barra de 1hr de qualidade se formou em um nível confluente de resistência intradiária e na direção do momento de baixa no gráfico diário.

Em seguida, marcamos nosso nível de risco para essa configuração, neste caso, o risco é a distância da baixa à alta da barra de pinos, então colocamos um stop loss em 1,3656, um pip acima da alta, a entrada é uma pausa da baixa, então 1,3611 é o nosso nível de entrada, um pip abaixo da mínima. A distância total de risco para esta configuração é de 45 pips, iremos calcular 1 $ por pip para os exemplos deste artigo, por isso o nosso risco é de $ 45 e não de 45 pips. Como você pode negociar vários números de lotes por pip, seu risco real não é calculado em pips, mas, em dólares, muitos traders cometem esse erro. Lembrar; sempre calcule seu risco e recompensa em dólares, não em pips, use apenas pips para marcar os níveis de risco e recompensa em seus gráficos. (Nós expandimos isso em nosso artigo de gerenciamento de dinheiro forex aqui)

Agora podemos usar essa medida de 45 pips para marcar nossos múltiplos de risco 1, 2 e 3 vezes. Como nosso risco (R) é de US $ 45, nosso múltiplo de 1R é de US $ 45, ou o múltiplo de 2R é de US $ 90, e nosso múltiplo de 3R é de US $ 135. Como a nossa distância de perda é de 45 pips, subtraímos os 1, 2 e 3 múltiplos de 45 do nosso ponto de entrada de 1.3611; Em seguida, obtemos os níveis marcados no gráfico abaixo. Esta configuração obviamente funcionou muito bem quando todos os três múltiplos de risco foram atingidos, para uma recompensa de 1 a 3. Vale a pena notar que as configurações de negociação nos períodos de tempo menores são mais prováveis ​​de atingir múltiplos de maior risco já que seu stop loss geralmente mais apertado do que em um período de tempo maior. O comércio agora está pronto, é hora de deixar o mercado começar a funcionar.

No gráfico abaixo nós estamos olhando o mercado de Prata diário, nós podemos ver uma configuração de combinação de barra de alfinete de fakey de qualidade formada com o momentum de mercado bullish dominante. Nós primeiro marcamos nossa distância de risco que era 1,13; Em seguida, multiplicamos nosso risco (1,13) por 1, 2 e 3, para obter nossos níveis múltiplos de risco (R). Podemos vê-los desenhados no gráfico abaixo e também que essa configuração trouxe facilmente aos investidores um risco / recompensa de 1 a 3 antes de formar outra estratégia de barra de pinos muito boa que reduziu os preços. Este exemplo também calculou 1 $ por pip, ou por menor movimentação de preço incremental em prata, resultando em $ 113 arriscados.

Se você decidir que quer tentar executar uma configuração de comércio específica, convém usar uma estratégia de parada móvel com o auxílio de níveis de risco / recompensa. A melhor maneira de fazer isso é marcar seus níveis de risco e recompensa exatamente como descrito acima, mas em vez de realmente inserir uma ordem para seus níveis de recompensa, você deixa a negociação aberta, o que significa que você não tem uma saída definida em sua preferência. níveis de recompensa definidos. Em vez disso, uma vez que o mercado se move a seu favor, você usa seus níveis de recompensa pré-definidos para rastrear seu stop loss, deixando assim a negociação aberta e dando a si mesmo uma chance de lucros maiores, enquanto ainda trava algum lucro e risco menor.

Uma técnica comum para usar quando traçar paradas até níveis de risco / recompensa é rastrear a parada até o seu nível de entrada quando a negociação aumentar 1 ou 2 vezes seu risco. Você também pode rastrear sua parada 50% mais perto de sua entrada, uma vez que você está 1 vez acima do risco, se você quiser deixar o comércio mais "respirando" quarto. Muitos comerciantes simplesmente manterão sua parada 1R múltipla de distância, ou seja, se você estiver 1 a 2 acima, você trilha sua parada para travar em 1 vezes o seu risco, se o mercado se mover 1 a 3 você trilha sua parada para bloquear 2 vezes o seu risco. Esta é uma técnica de trailing sólida, porque você está garantindo lucros, enquanto ao mesmo tempo deixando o comércio aberto para uma possibilidade em que ele corre ainda mais a seu favor. Essa técnica é melhor usada em tendências fortes. Muitos operadores cometem o erro quando param de não bloquear adequadamente os lucros, não há nada pior do que deixar uma negociação vencedora voltar ao seu ponto de entrada porque você não bloqueou 1 ou 2 vezes o seu risco.

A tabela diária do AUDUSD abaixo mostra uma configuração dentro da barra que ocorreu em meados de setembro deste ano, quando o AUDUSD estava no meio de uma tendência de alta. Neste exemplo, você poderia ter movido sua parada para o ponto de equilíbrio uma vez que estivesse com $ 108 ou 1 vezes o seu risco, uma vez que você tenha se arriscado duas vezes arriscaria ter trocado 1 vezes seu risco ou $ 108. Parece que o mercado atingiu 0,9600 ou 3R e depois recuou para 2R, no entanto, surgiu 1 pip na 3R em sua primeira tentativa, então você não teria movido a sua parada até que ela tenha limpado 3R alguns dias depois. Neste ponto você teria 2R ou $ 216 bloqueados, neste ponto você poderia deixar o trade passar 3R ou mover sua parada para travar em 3R ou $ 324. Se você mudasse para 3R imediatamente, você teria parado em 3R na barra de pinos em 5 de setembro, se você não tivesse bloqueado em 3R, você poderia ter feito 4 ou 5R.

• Como o risco / recompensa pode torná-lo um profissional de Forex consistente e lucrativo.

Idealmente, queremos procurar por configurações de negociação com um risco / recompensa de pelo menos 1 para 2, obtendo um risco / recompensa de 1 para 2 em cada configuração de negociação, podemos perder em mais de 50% de nossos negócios e STILL make dinheiro. É por isso que risco / recompensa é o “santo graal” da negociação; Se você executá-lo corretamente, você pode ganhar dinheiro consistente durante um período de tempo. No entanto, muitos traders atrapalham ou limitam seu poder se intrometendo em seus negócios uma vez que estão vivos, geralmente isso significa que eles tomam menos de um lucro de 1 para 2, e então entram em outra negociação que é de baixa probabilidade, e talvez perdem. . Uma vez que você comece este jogo de intromissão com seus negócios e interfira com o poder dos cenários de recompensa de risco, você realmente coloca limites no que você pode conseguir como um trader de forex.

Para brincar com os números, vamos discutir um cenário em que você perde em 65% de seus negócios, mas seu risco de recompensar em cada negociação é de 1 para 2. Então, de 100 negócios você perde em 65 deles e ganha em 35 deles, digamos que você arrisque $ 100 por negociação. Isso significa que você perdeu 65 x $ 100 = $ 6500, mas desde que você fez 2 vezes o seu risco em seus vencedores você fez 35 x $ 200 = $ 7000. Então, depois de 100 trades você tem um lucro de US $ 500, isso é mesmo depois que você perdeu em 65% dos seus negócios! Este é um exemplo do poder das configurações de risco / recompensa, o truque é que leva tempo para jogar fora, a maioria dos comerciantes não tem a disciplina para executar 100 trades sem falhas com um risco / recompensa de 1 a 2 e sofrer com 65 perdas e apenas 35 vencedores.

A lição a ser aprendida com este artigo é que você pode ganhar dinheiro nos mercados forex mesmo se perder muito mais negócios do que ganha, se você entender e implementar adequadamente o risco de recompensar os cenários em cada negociação que fizer. Você deve combinar esse conhecimento de risco para recompensar com uma infinidade de autodisciplina, você deve entender que não pode vacilar ou adivinhar a si mesmo, se estiver negociando uma estratégia de negociação sólida como ação de preço combinada com conhecimento de recompensa de risco e autodisciplina, tem o potencial para ser um operador imparável. Para saber mais sobre negociação de ação de preço e risco de recompensa, confira algumas das outras partes legais do meu site e meu curso de negociação de ação de preço.

Boa negociação, Nial Fuller.

EU AMARIA OUVIR SEUS PENSAMENTOS, POR FAVOR, DEIXE UM COMENTÁRIO ABAIXO :)